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주식 또는 코인 차트를 보다 보면 매수·매도 타이밍을 정확히 잡기 위해 다양한 보조지표를 참고하게 됩니다. 그중에서도 ADX(평균 방향성 지수)는 가격 방향 뿐 아니라 추세의 강도까지 측정할 수 있다는 점에서 많은 투자자들이 주목하고 있는 지표입니다.
지금이 정말 추세 매매를 해야 할 시점인지에 대한 힌트를 얻고자 한다면 ADX 보조지표를 알아두시면 좋습니다.
ADX 지표의 개념과 계산 원리
ADX(Average Directional Index)는 미국의 기술적 분석가인 윌스 와일더(Welles Wilder) 가 고안한 지표로 시장에 추세가 얼마나 강하게 형성되어 있는지를 수치로 나타내는 지표입니다.
ADX의 계산에는 두 가지 방향성 지표인 +DI(Positive Directional Indicator) 와 -DI(Negative Directional Indicator) 가 함께 사용되며 이 둘의 차이를 바탕으로 ADX가 만들어집니다.
- ADX는 0에서 100까지의 값을 가지며 값이 높을수록 강한 추세를 의미합니다.
- 보통 ADX가 20 이하이면 약한 추세 또는 횡보장세,
- ADX가 25 이상이면 추세가 강해지고 있다는 신호로 간주됩니다.
ADX는 단독으로 사용하기보다는 +DI, -DI와 함께 DMI(Directional Movement Index) 지표로 묶어 함께 해석하는 것이 일반적입니다.
예를 들어 +DI가 -DI보다 위에 있고 ADX가 상승 중이라면 이는 강한 상승 추세가 진행 중이라는 신호입니다.
반대로 -DI가 +DI보다 위에 있고 ADX가 상승 중이면 강한 하락 추세를 의미합니다.
ADX의 핵심은 "어떤 방향으로 얼마나 강한 추세가 있는가?"를 알려주는 것입니다. 이 정보를 통해 추세 추종 전략과 횡보장 회피 전략을 동시에 구사할 수 있습니다.
ADX 보조지표 설정 방법과 해석법
ADX는 대부분의 차트 프로그램이나 증권사 HTS에서 기본적으로 제공됩니다. 설정 방법은 매우 간단하지만 해석을 정확히 해야 실전에 도움이 됩니다.
다음은 일반적인 설정값과 해석법입니다.
1. 기본 설정값
- 기간(Period): 일반적으로 14일로 설정되어 있으며, 짧게는 7일, 길게는 20일 등 사용자 전략에 맞게 조정 가능합니다.
- 표시선: ADX선(검정색 등), +DI선(녹색 등), -DI선(빨간색 등)으로 구분 표시.
2. ADX 수치 해석 기준
| ADX 수치 | 해석 내용 |
|---|---|
| 0~20 | 추세 없음 (횡보장) |
| 20~25 | 추세가 시작될 가능성 |
| 25~40 | 강한 추세 진행 중 |
| 40 이상 | 매우 강한 추세, 과열 가능성 |
3. 해석 예시
- ADX가 25 이상이고 +DI > -DI: 상승 추세 강세 → 매수 전략 유효
- ADX가 25 이상이고 -DI > +DI: 하락 추세 강세 → 매도 전략 유효
- ADX가 20 이하: 추세가 약하므로 추세 매매보다는 박스권 매매, 혹은 매매 자제 권장
4. ADX의 한계점
- ADX는 후행성 지표입니다. 즉 추세가 이미 어느 정도 형성된 이후에 강도를 알려줍니다.
- 과거 추세를 바탕으로 계산되기 때문에 단기적인 변동에는 민감하지 않습니다.
하지만 이러한 특성을 알고 활용한다면 ADX는 진입 시점과 청산 시점을 제시해주는 도움이 되는 지표로 사용될 수 있습니다.
ADX 보조지표 활용 전략(추세 매매의 정석)
ADX는 추세의 강도를 판단할 수 있기 때문에 이를 기반으로 다양한 매매 전략을 세울 수 있습니다. 특히 박스권 탈출 전략, 추세 지속 전략, 추세 반전 포착 전략 등에 도움을 줍니다.
1. 박스권 돌파 전략
- ADX가 오랜 시간 20 이하로 머물렀다면 이는 박스권 상태를 의미합니다.
- 이후 ADX가 25 이상으로 상승하며 +DI 또는 -DI가 뚜렷하게 움직인다면, 이는 박스권 돌파 후 새로운 추세 시작을 알리는 신호입니다.
- 이 경우 신속한 진입 전략이 중요합니다.
2. 추세 지속 확인 전략
- 이미 상승 또는 하락 추세가 형성된 상황에서 ADX가 꾸준히 상승한다면 이는 추세 지속의 가능성이 높음을 의미합니다.
- 진입이 늦었다면 눌림목 매수(상승장) 또는 반등 매도(하락장) 전략을 고려할 수 있습니다.
3. 추세 약화 및 반전 포착
- ADX가 고점을 찍고 하락세를 보인다면 현재 추세의 강도가 약해지고 있다는 신호입니다.
- 이때 가격이 고점 또는 저점을 갱신하지 못하고 횡보한다면 추세 반전 가능성이 있습니다.
- 추가적으로 MACD, RSI 등 다른 보조지표와 함께 분석하면 신뢰도가 더욱 높아집니다.
ADX는 보유 포지션의 지속 여부, 청산 시점 판단에도 도움이 되는 도구입니다.
